活躍的交易 策略

+

活躍的交易策略 提交馬修·塔特爾週二，2012年10月9日 - 下午3:00 處理多個市場blowups後，許多投資者質疑的只是買一個股票指數，並希望能為市場由退休的時間來提高戰略。 我認為，更積極的策略是更好的方式來積累財富，並確保低迷的市場並沒有破壞你的儲蓄。 在眾多的研究中，一些投資策略 - 如價值，動量和小型和低β值的股票 - 已經證明跑贏大市。 價值投資是一種流行的做法，著名投資者像巴菲特和比爾·米勒的倡導者。 這涉及到研究公司並尋找那些具有強勁的基本面，市場還不領情。 買便宜的價格，而當市場惡有惡報，並讓他們有一個較高的估值，你可以賣股票更多。 動量涉及尋找強勢股是最強的，都是有可能的交易水平。 在熊市中，這意味著購買那些下跌最少。 當他們開始失去動力，你離開的位置。 當價值投資者低買高賣，趨勢投資者買高賣更高。 較小的個股可以很好的，因為大的機構投資者，如共同基金甚至可能不會被允許投資於他們，即使他們有強勁的基本面。 您可能會發現一個小盤股有吸引力的價格是更大的球員都沒有能夠膨脹。 低貝塔的股票是一個投資組合的風險較小的組成部分。 貝塔措施一隻股票的相對市場的波動。 股市與高貝塔的風險較高，但可能更有價值。 當市場上升時，低β值的股票上浮了少了，但是當市場下跌，這些股票跌不下去一樣多。 動量是我們最喜歡的策略之一。 正如我之前寫的。 動量策略能幫助投資者戰勝市場，避免崩潰，再加上趨勢跟踪，重點僅限於在獲得股票時。 我的公司也是價值很感興趣，因為它不與動量相關。 我們不斷地研究如何運用不同資產類別的價值，看看它是如何能與動量策略相結合。 動量是這些因素，可以進行調整，以避免大的損失的唯一的一個。 最近，我們一直在思考結合相對強度（購買一個資產出一籃子資產，擁有最強的性能隨時間）與價值，動量，低β和小型股投資。 所以，我決定學習這是否會工作。 我發現，交易所買賣基金，共同基金來表示每個。 我發現下面的組合，將已發表了大量的平均年收益率： 動量：PowerShares的DWA技術帶頭人（PDP） 低貝塔：SEI管理波動性（SVOAX） 價值：iShares安碩大盤價值（IVE） 小盤：iShares安碩羅素2000（IWM） 對於多元化經營，我還包括太平洋投資管理公司全部資產（PAAIX）。 我還設計了一個簡單的相對強度的系統，衡量資產如何不同的商品相互比較。 該系統旋轉每月業績最好的基金中，去兌現，如果沒有處於上升趨勢。 我又回到了2009年2月25日，當熊市即將結束。 下面是結果從那時起直到10月4日： 平均年回報率：21.11％ 最低點：-15.37％ 最差月份：-7.16％ 夏普比率：1.32 MAR比率：1.37 性能數字和MAR和夏普比率（兩項措施是比較危險的獎勵）是非常有吸引力。 然而，提款和最差的月份是高了一點對我的口味。 然而，這個實驗已經引起了我的興趣，我將進一步研究這些戰略。 按照AdviceIQ在Twitter上adviceiq。 馬修·塔特爾，CFP，是塔特爾財富管理在康涅狄格州斯坦福德的首席執行官，以及如何哈佛耶魯戰勝市場的作者。 他可以在347-852-0548或mtuttletuttlewealth到達。 本條規定不應當被解釋為聲明或暗示過去的結果是未來表現的指標。 在作出任何投資決定前，請諮詢您的稅務或投資顧問。 AdviceIQ提供優質的個人理財文章由雙方財務顧問和AdviceIQ編輯。 它位居顧問在您所在地區由專業。 舉例來說，本週的排名衡量客戶端的數量，其收入在$ 250,000到$ 50萬元的顧問。 AdviceIQ也獸醫所以只有那些原始的監管歷史可以參與排名的顧問。 AdviceIQ推出2012年1月9日，由經驗豐富的華爾街高管，編輯和技術人員。 眼下，投資者可以看到很多的顧問排名，儘管在有些地區只有少數是排名。 經常檢查，成千上萬的顧問們正處於AdviceIQ篩選。 新顧問每天都會出現在排名。