開發一個 交易系統

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開發一個交易系統/策略 問：你如何獲得靈感，開發系統/策略？ 我沒有要求的想法，但僅僅是'想法如何得到一個想法“。 你是怎麼想出了您的系統。 例如：你讀了很多書，淘汰了很多不好的想法，你想出了一些可行之前，還是你的夢想呢？ 答：嗯。 最好交易概念一般涉及識別的基礎數據中的特定類型的重複圖案和這往往是可預測的，因為它們都與特定無關，或有時內部事件相關。 如果你能找到購買/賣出信號與合理可靠的報酬風險比例為3：1或更高這是一貫的成功在許多個月，你可能將要發生什麼。 然而，予以警告，很多時候顯然可靠的模式告吹所有太快，當事實證明，出現了一些影響基礎變量發生了根本變化。 後者的一個很好的例子是在改變資產配置，其中養老基金從股票切換到後備母豬在幾年前的富時指數成分的影響。 檢查什麼是已知的作為“技術因素”，因為其中的一些理解可以經常提高回報單向下注方式為短時間。 一個很好的例子是“牆上的錢'，其中已知額外的錢是從什麼地方進入市場的情況，並且將上漲賣出價從做市商的歡迎。 曾幾何時股市表現，涉及圖案上升圍繞月底/開始，其次是獲利回吐後，在新的一個月奇怪的法術。 讀一兩本書上的交易系統，以獲取有關信息的處理意見，並閱讀如何混沌理論已經幫助了一些在投資領域中最棘手的數據的解釋。 而高波動性的影響，升值是在當今市場上最重要，以及 - 你也會從自己的交易錯誤中學習了很多東西。 儘管波動的市場仍將趨勢40％左右的時間，當他們這樣做時有發生變大的趨勢。 順便說一句有一個很好的心理學實驗，他們給了博彩公司5位有關馬（前勝，差點體重，騎師經驗等），並問他們兩個問題1）哪匹馬會贏得2）如何相信他們自己的選擇 馬會獲勝。 然後，他們反复實驗，但給了博彩公司20位信息，然後問他們同樣的兩個問題。 當他們比較的結果，他們發現，博彩公司有同樣的預測能力，其中使用5或20比特的信息時，馬會獲勝，但是當他們有20位的信息，他們分別為10倍，相信他們會挑選獲勝的馬比 如果他們只有5個。 道德是，不管系統你決定一個簡單的系統一樣好一個複雜的問題。 我個人認為，一個良好的資金管理制度，堅持以預先定義的止損是保持擺脫困境的最佳途徑。 總之，我們永遠不知道提前時敗訴週期或獲獎時期將是（如果我們這樣做的交易將是非常容易的，每個人都將做到這一點，因為我們只能換贏得時間並停止通過丟失時間交易），這是為什麼 我們只要按照我們的交易系統。 在成功的交易是那些誰接受的也會有損失以及收益，誰看大局。 你必須要有耐心，接受損失，並等待真正的大贏家，因為當我們贏了，我們贏大了。 注：對於每一個系統/方法有將要贏得期，和丟失時期，和良好的實施例和壞的例子。 要了解系統是否工作，你得從它足以執行交易並找出其是否靜態健全與否。 海事組織要考慮的最重要的因素之一是，如果一個行業出了問題，你需要知道你要出去（這是比入門重要得多）。 有一個名為“在壓路機前撿尼克斯”的短語。 如果你有積極的預期，你可以期望賺取利潤在你的行業的平均水平。 負則相反 - 你將最終虧損。 嚴格的風險管理是關鍵這一之一。 積極的期望=（溫*平均主勝概率） - （虧損*平均虧損的概率） 問：如果你購買或使用的交易系統？ 答：系統交易（有時被稱為機械交易系統）是利用的明確規定和詳細的一套標準為交易性金融資產，其中應包括進入和退出點。 這些入口點和出口點可以依靠各種技術設置或指標以及圖表型態，成交量，持倉量，有時甚至是基本面。 可用於購買過的櫃檯很多交易系統，而許多人已經開發了股市交易者為自己的個人使用。 大多數目前可用的交易系統將運行在計算機上，由於其複雜性，因為這些系統可以有許多不同的可變參數; 其他系統都然而非常簡單，並且可以基於觸發在每個均線交叉買賣信號一個簡單的移動平均交叉法。 採用交易系統的優勢： - >一個關鍵的好處是，他們把人的情緒出了交易。 - >交易系統，也可以測試有效餵養方案多年的過去的歷史數據。 這將允許進行修改交易系統，以系統進一步完善的基礎上的歷史數據（這些都是著名的'假設性的交易結果）。 採用交易系統的缺點： - >補足。 失敗者的重複次數可以（如果你以$ 100,000失去了這個你最終以$ 50,000 50％，但隨後你需要做100％，回到盈虧平衡召回）是毀滅性的一個系統交易者做小買賣的賬戶。 - >炒作。 假設回溯測試僅僅是理論和系統的營銷便利，忘了告訴你最大的潛力支取。 - >該系統從交易方程式去除情緒的事實本身也可能是一個缺點，因為它消除了“交易員直覺”和“經驗”，這可能是在某些情況下非常寶貴的價值（人類的大腦遠遠超過任何更靈活 計算機程序也可以）。 所以，你應該使用一個交易系統？ 的反應是不同的人不同的，但你不應該花幾千英鎊買進認為這是通向重大的Moolah交易系統。 而不是（至少在初期），這可能是一個更好的主意，買了一些書上的交易主體。 你應該考慮前一個交易系統確實了解一些基本的工作方式和交易工具。 問：這是為什麼大多數商業交易系統不工作？ 答：我的理論，為什麼商業交易系統不工作是，誰開發和銷售系統中的人們更感興趣的是賺錢銷售的交易系統，而不是幫助他們的客戶賺到錢從長遠來看。 它我個人的看法是，如果一個人是認真的金融市場交易，他們會花時間去研究和制定自己的交易策略。 它會更好，然後給別人錢的產品，可能會或可能不可靠的，否則可能會或可能不知道他們在說什麼回報。 我遇到的人自稱有相當多是'大師'在我的研究，聲稱能知道他們在說什麼，但不知道他們真正在說什麼。